퀀트 전략

추세추종 · 모멘텀 · 변동성 관리 등 널리 알려진 규칙 기반 전략을 2003년부터의 데이터로 같은 조건에서 백테스트했습니다. 매달 말 신호가 바뀌므로 ‘이번 달 포지션’도 함께 보여줍니다. 가격 기준일 2026.09.14.

공통 기간 2007.01 ~ 2026.08 · 월간 수익률 기준 · 행을 누르면 상세

전략최근 1년이번 달 포지션
11.0%15.4%0.66−50.8%0.2266%0.0×+20.2%미국 S&P 500 100%
8.4%10.7%0.66−22.1%0.3872%1.6×+8.9%미국 S&P 500 100%
7.7%12.4%0.54−21.2%0.3663%3.5×+23.3%선진국(미국 제외) 100%
9.6%10.9%0.76−13.4%0.7266%4.7×+26.9%원자재 33% · 신흥국 33% · 미국 S&P 500 33%
8.2%9.4%0.72−29.5%0.2866%0.0×+12.0%미국 7-10년 국채 40% · 미국 S&P 500 60%
7.9%9.4%0.70−19.9%0.4066%1.0×+15.2%미국 S&P 500 73% · 현금 27%
8.3%22.8%0.46−48.5%0.1757%0.0×+114.1%코스피 100%
4.6%19.6%0.33−47.9%0.1036%9.5×+83.4%코스피 100%

메브 파버의 월간 이동평균 타이밍 · 비교: S&P 500 보유

8.4%비교 11.0%
−22.1%비교 −50.8%
0.66비교 0.66
10.7%비교 15.4%
최고 · 최악 연도+32.3%2013 · 최악 2022 −20.2%
이번 달 포지션미국 S&P 500 100%2026.08.31 종가 기준 신호

2006.12 말 = 0% · 비용 0.1% 반영

드래그해서 구간 확대 · ⌘/Ctrl + 휠 또는 두 손가락 확대

누적 수익률최신

월말 기준이라 장중·일중 낙폭보다 작게 나올 수 있음

드래그해서 구간 확대 · ⌘/Ctrl + 휠 또는 두 손가락 확대

고점 대비최신

규칙

  1. 월말 SPY 종가가 최근 10개월 월말 평균보다 높으면 SPY 100%
  2. 낮으면 전량 현금(T-bill)

최근 12개월 보유

  • 2025.09미국 S&P 500 100%
  • 2025.10미국 S&P 500 100%
  • 2025.11미국 S&P 500 100%
  • 2025.12미국 S&P 500 100%
  • 2026.01미국 S&P 500 100%
  • 2026.02미국 S&P 500 100%
  • 2026.03미국 S&P 500 100%
  • 2026.04현금 100%
  • 2026.05미국 S&P 500 100%
  • 2026.06미국 S&P 500 100%
  • 2026.07미국 S&P 500 100%
  • 2026.08미국 S&P 500 100%

연도별 수익률

1~12월 모두 포함된 해만 최고·최악 계산에 사용

연도10개월선 추세추종S&P 500 보유차이
2026일부+2.4%+13.1%−10.6%p
2025+12.3%+17.7%−5.4%p
2024+24.9%+24.9%0.0%p
2023+9.2%+26.2%−17.0%p
2022−20.2%−18.2%−2.1%p
2021+28.7%+28.7%0.0%p
2020+14.4%+18.3%−3.9%p
2019+10.2%+31.2%−21.0%p
2018−6.3%−4.6%−1.8%p
2017+21.7%+21.7%0.0%p
2016+4.9%+12.0%−7.1%p
2015−4.4%+1.2%−5.7%p
2014+13.5%+13.5%0.0%p
2013+32.3%+32.3%0.0%p
2012+10.7%+16.0%−5.2%p
2011−2.0%+1.9%−3.9%p
2010−1.5%+15.1%−16.6%p
2009+22.4%+26.4%−3.9%p
2008+1.4%−36.8%+38.2%p
2007+5.1%+5.1%0.0%p

  • 월간 전략은 매월 마지막 거래일 종가로 신호를 내고 다음 달 수익률에 적용합니다(미래 정보 미사용).
  • ETF 가격은 Yahoo (배당 재투자)이며, 는 배당이 빠진 가격지수입니다.
  • 매매비용은 거래 비중당 0.1%로 가정했고 세금·슬리피지·환전 비용은 제외했습니다.
  • 현금 수익률은 미국 3개월 (^IRX, 직전 월말 금리)입니다. 전략의 현금은 0%로 둡니다.
  • 60/40은 목표 비중 복원 비용을 넣지 않아 실제보다 조금 유리합니다.
  • 과거 성과는 미래를 보장하지 않으며, 규칙을 과거에 맞춰 고르는 위험이 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.